Добро пожаловать на курс 10: Риск и устойчивость. Если размер позиции является основой сохранения капитала, то соотношение риска и прибыли (R:R) является основным ключом к долгосрочной прибыльности.
Многие начинающие трейдеры уделяют большое внимание проценту выигрышей («Как часто я выигрываю?»). Профессиональные трейдеры сосредотачиваются на R:R («Сколько я зарабатываю, когда выигрываю, и сколько теряю, когда ошибаюсь?»). В этом уроке мы расскажем, почему R:R является самым важным показателем успеха в систематической торговле.
Каково соотношение риска и прибыли?
Отношение риска к прибыли — это объективное измерение потенциальной прибыли сделки по отношению к потенциальным убыткам. По сути, это контракт, который вы подписываете с самим собой еще до того, как вы вступите в сделку.
Расчет отвечает на один простой вопрос:
Сколько долларов я ожидаю получить за каждый доллар, который я готов рискнуть?
Сделка с Соотношение R:R: 1:3 означает, что за каждый доллар, которым вы рискуете (расстояние стоп-лосса), вы стремитесь получить 3 доллара (целевое расстояние прибыли).
Основная механика: сначала определите риск
Вы не можете рассчитать соотношение R:R, пока не определите свой риск. Это начинается с Стоп-лосс.
Прежде чем вступать в любую сделку, вы должны определить ценовую точку, в которой ваша торговая гипотеза окончательно опровергнута. Этот стоп-лосс не подлежит обсуждению, и расстояние между ценой входа и ценой стоп-лосса определяет 100% вашего риска.
Расчет соотношения R:R
Расчет прост:
- Рассчитайте риск (R): R = | Цена входа — цена стопа — убытка |
- Рассчитайте вознаграждение: Вознаграждение = | Цена тейк-профита — цена входа |
- Определите соотношение: Соотношение R:R = вознаграждение/риск
Пример:
- Стоимость входа: 1,000 долларов
- Цена стоп-лосса: 950 долларов
- Вознаграждение (риск): 50 долларов
- Цена тейк-прибыли: 1,150 долларов
- Вознаграждение (прибыль): 150 долларов США
Соотношение R:R: 150 долларов/50 долларов = 3 доллара. Это 13: RR: торговля.
Установление реалистичных целей по прибыли
Соотношение R:R — это не просто показатель, обращенный в прошлое; это инструмент для постановки реалистичных целей по прибыли.
Вместо случайного выбора цены тейк-профита вы должны выбрать целевую цену, соответствующую минимально допустимому R:R.
Золотой стандарт (1:2 R:R)
The Соотношение R:R 1:2 обычно считается минимально приемлемым стандартом для профессиональных трейдеров.
- Если вы нацелены 1:1, вы, по сути, играете в азартные игры, так как комиссии за транзакции и проскальзывание ставок затруднит выход на уровень безубыточности даже при 50-процентном проценте выигрыша.
- The Соотношение 1:2 дает вам безопасную маржу. Если вы рискуете 100 долларами, вы стремитесь получить прибыль в 200 долларов.
Идеальный профессиональный трейдер часто нацелен на Соотношение R:R: 1:3 или выше, поскольку это значительно снижает необходимый процент выигрышей для получения долгосрочной прибыли.
Почему R:R важнее, чем процент побед
Это главный тезис этого урока. Высокий процент побед приносит психологическое удовлетворение, но без хорошего R:R это чревато катастрофой.
Представьте себе двух трейдеров:
Трейдер А: ловушка высокого процента выигрышей
Трейдер Б: мастер R: R: R
- 35 побед: 35 x 300 долларов = +10 500 долларов
- 65 Поражений: 65 х -100 долл. США = -6500 долл. США
- Чистая прибыль: +4 000 долл. США
Заключение: Трейдер B прибылен хотя они теряют 65% времени. В этом и заключается сила R:R: высокое соотношение R:R означает, что ваши выигрыши с лихвой компенсируют тех, кто часто проигрывает, а ваша торговая система невероятно устойчива.
Математика устойчивости
Чтобы быть прибыльным, требуемый процент выигрышей резко снижается по мере увеличения соотношения R:R:
- В 1:01 по восточному времени: Для получения прибыли вам нужен процент побед в 50,1%.
- В 1:2 R:R (Золотой стандарт): Вам нужен только 33,4% соотношение выигрыша к прибыли.
- В 1:33 по восточному поясному времени: Вам нужен только 25,1% соотношение выигрыша к прибыли.
Обеспечивая высокий уровень R:R, вы уменьшаете психологическое давление, заставляющее вас быть правыми, и гарантируете, что ваши самые крупные победители легко покрывают ваши убытки.
Ключевые практические выводы
- Расставьте приоритеты R:R: Сделайте соотношение риска и прибыли основным фильтром для заключения сделки. Не вступайте в сделку, если в ней нет хотя бы 12: РР:.
- Используйте инструменты Walbi: Используйте График и позиция платформы Walbi инструменты определения размера для визуального отображения целевого показателя стоп-лосса и прибыли перед вы совершаете сделку, гарантируя выполнение вашего R:R.
- Наберитесь терпения: Возможности с высоким уровнем R:R доступны не всегда. Требуется терпение, чтобы дождаться появления такой системы, которая обеспечит значительную потенциальную выгоду по сравнению с небольшим определенным риском.
На следующем уроке мы напрямую свяжем эту концепцию с вашим общим капиталом, освоив Правило 1% для определения размера позиции.
